بررسی بی ثباتی قیمت گذاری در بورس کالاهای کشاورزی ایران

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با معضلات بسیاری دست به گریبان بوده است. یکی از عمده ترین مشکلات در این بازار، نوسانات زیاد قیمت محصولات است که به نوبه خود موجب نگرانی و عدم اطمینان کشاورزان نسبت به درآمدهای مورد انتظارشان میشود و عاملی بسیار مهم برای فقدان سرمایه گذاری در این بخش محسوب می گردد. از نگاه برخی صاحب نظران این مشکلات عمدتآ در شرایط نبود یک بازار منسجم و رقابتی دامنگیر بخش کشاورزی ایران گشته است و ایجاد بورس کالاهای کشاورزی میتواند یک بازار رقابتی و شفاف ایجاد کند که تا حد قابل ملاحظه ای معضلات بخش کشاورزی را مرتفع خواهد نمود. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که اّیا بورس کالاهای کشاورزی در ایجاد ثبات قیمتهای محصولات موفق بوده است یا خیر که این امر با استفاده از مدلهای خانواده arch صورت گرفت. در این مقاله 4محصول که بیشترین مبادلات را در بورس به خود اختصاص می دادند به عنوان نمونه انتخاب شده اند و داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های سری زمانی هفتگی قیمت این 4 محصول انتخاب از ابتدای سال 1389 تا پایان شهریور ماه 1391 میباشد. بررسی ها نشان میدهد که قیمتگذاری در این بازر دارای بی ثباتی بوده و همچنین نوسانات قیمت هر 4 محصول از مدل نامتقارن garch نمایی(egarch) تبعیت میکند.